adicae lleva a los tribunales a 22 entidades financieras por las cláusulas suelo

caixa galicia es de lo peor... te cobran por todo, tienes que tener cuatro productos suyos para que no te suban el diferencial (1,5) y por esos productos te sangran vivo!!!!!

BRAVO POR adicae, bravo, bravo...

ESTO QUEDARÁ EN "AGUA DE BORRAJAS". YO NO ME CREO QUE AL FINAL NOS LO QUITEN Y MENOS QUE NOS DEVUELVAN LO PAGADO.
YO FIRMÉ A SABIENDAS CON UNA CLAUSULA SUELO DE 4.5......NO ME QUEDABA OTRA.......

"Gracias adicae por ser el robin hut de los indefensos, ante estos abusones."
un contrato que se firma entre dos partes, ámbas tienen que estar sometidas por igual, tanto si sube como si baja, como el i.p.c. en los contratos de arrendamiento.
tengo entendido que un dueño "listillo", puso en un contrato de alquiler, en el apartado de "revisión de renta" revisar dicha renta solo al alza, y en el oportuno litigio qu hubo, se dictó, mantener la misma renta durante toda la vigencia del contrato. Gracias otra vez adicae

yo tengo hipoteca en caixanova variable desde año 2002, y ya fui a preguntar porque no me bajaban pues estoy pagando 4,500% T.a.e.5.500

¿Alguien se ha molestado en ver cuál ha sido la trayectoria del euribor en sus 10 años de existencia? Sí, los bancos y cajas.
Durante estos años el euribor ha estado oscilando entre un 1,2% y un 5,4%. Yo tengo una clausula de la que nunca me informaron con un suelo del 4% y un techo del 15%...
¿A qué espera el gobierno a ponerse del lado de los muchisimos ciudadanos que estamos afectados? No les parece suficiente a los bancos y cajas lo que les pagaremos de intereses durante 30-40 años...

y bueno, por mí que se declaren ilegales las claúsulas "suelo", siempre y cuando no se declaren ilegales las claúsulas "techo".

"Conocía la existencia de los derivados que ha de contratar el banco para cubrirse frente a una subida de tipos (que no podría afrontar en primer lugar el comprador), lo que permite la existencia de 'cláusulas-techo'. Sin embargo desconocía la contrapartida en las 'cláusulas-suelo', algo que, según explicas, Tiene bastante lógica"

bueno, no es preciso que siempre se haga así ni que el costo de un derivado se cubra de manera exacta con la venta de otro derivado. la ingeniería financiera tiene cientos de herramientas que permiten miles de combinaciones. sin embargo, la esencia es fácil de entender.

un derivado financiero es un contrato entre dos partes que estipula cierta transacción en ciertas condiciones. hay derivados privados, arbitrarios (otc) y luego los más conocidos que se negocian en un mercado abierto (como la bolsa) y que tienen un formato normalizado.

los derivados más conocidos son los "futuros" pero los que se usan para controlar el riesgo de tipos son "opciones" o "swaps"

los derivados sobre tipos de interés son bastante liosos técnicamente porque se refieren a una cesta de bonos normalizada. los bonos suben o bajan de precio según cambien los tipos de interés y por eso los derivados asociados a estos bonos pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipos.

veamos un ejemplo muy esquemático. pongamos que los tipos a un año están al 4%. el gobierno alemán (u otro emisor "sin riesgo") emite un bono (sin cupón) con un nominal de 100 euros y una madurez de un año. esto significa que el gobierno alemán pagará al portador de ese bono 100 euros dentro de un año. los inversores pagarán 96 euros por ese bono porque invertir 96 euros para obtener 100 en un año proporciona la rentabilidad del 4% de los tipos actuales.

si los tipos suben desde el 4% al 5% el precio de estos bonos bajará desde 96 hasta 95 euros (para que los intereses de la inversión sean del 5% hay que invertir (aproximadamente) 95 y obtener 100 en un año). si los tipos cayesen desde el 4% hasta el 3% el precio de los bonos subiría desde 96 hasta 97 (los bonos a más largo plazo son más sensibles a los cambios de tipos).

así es como una determinada variación de los tipos de interés equivale a una variación del precio de una cesta de bonos (siempre que la solvencia del emisor no cambie). y así es como los derivados cuyo subyacente es una cesta de bonos pueden emplearse para gestionar el "riesgo de tipos".

lo importante aquí es que la parte que se deshace de parte de su riesgo tiene que pagar una prima a la contraparte que se hace cargo de ese riesgo. quien se hace cargo del riesgo de otro cobra la prima.

esto equivale financieramente a decir que quien transfiere a otro parte de sus (potenciales) beneficios cobra una prima mientras quien se reserva parte de los (potenciales) beneficios de otro debe pagar esa prima.

por ejemplo: supongamos que nuestro inversor compra los bonos a 96 estando los tipos al 4%. nuestro inversor está dispuesto a tolerar subidas de tipos del 0.5% (hasta el 4.5%) y está dispuesto ceder los beneficios que obtenga para bajadas de tipos por debajo del 3.5%.

para protegerse de tipos mayores de 4.5% compraría una put strike 95.5 (esto le garantiza que caiga lo que caiga el precio de sus bonos siempre podrá venderlos por 95.5 y limitará sus pérdidas a un 0.5%). para ayudarle a pagar el costo de esa opción, y como está dispuesto a ceder futuras posibles ganancias, vende una opción call strike 96.5. esto le obliga, si el comprador de esa call se lo exige, a venderle sus bonos a 96.5 así que como mucho puede ganar un 0.5%.

si los tipos se desploman y los bonos suben a 98, quien le haya comprado esa call la ejercerá y nuestro inversor tendrá que venderle los bonos a 96.5. nuestro inversor ganará un 0.5 euros por bono (los compró a 96 y los vende a 96.5) y el comprador de la call ganará 1.5 euros por bono (ejerciendo su call compra los bonos a 96.5 y luego los vende el mercado a 98)

de esta forma, si el inversor sacrifica parte de sus beneficios, cobra una prima y con lo que obtiene puede pagar a otro inversor para que se haga cargo de parte de sus pérdidas.

el precio y el comportamiento de las opciones es fuertemente no lineal. protegerse (o apostar) por los supuestos más probables puede costar cientos de veces más que protegerse o apostar por los supuestos más improbables.

siempre que un deudor sacrifique parte de sus beneficios si los tipos bajan puede obtener protección gratuita si los tipos suben. dependiendo de dónde coloque los strikes, puede pagar de forma neta, cobrar de forma neta o equilibrarlo perfectamente. el caso extremo es un crédito de tipo fijo que no tiene riesgo pero si disfruta de ciertos beneficios si los tipos se desploman (porque pagando una penalización puede cancelar el crédito y sustituirlo por otro más barato)

precio de opciones put sobre tipos del euro a corto plazo (1.5 2.5 años)

(en horas de mercado, los precios están en las columnas bid/ask los precios, 0.120 el último precio de la 108.60, por ejemplo, significa 120 euros para una deuda de unos 100.000 euros desde hoy hasta abril. en la columna settlement puede verse la fuerte no linealidad del precio del riesgo. protegerse para strikes desde 108 hasta 110 supone una prima que va desde 15 euros hasta 1350 euros)

tengo una empresa que contrato con caixa penedes un swap por el total de nuestra facturacion. nos engañaron ya que no nos explicaron bien de que se trataba. ¿ hay alguien que pueda asesorarme y que este igual que yo?

que nadie compre pisos en el mes de marzo que se va a producir el colapso del mercado inmobiliario.

Resulta que nadie nace sabiendo y por mucho que te digan y te expliquen, el banco te explica con palabras "normales" lo que le interesa.
Lo que tienen que hacer es decir la verdad en vez de engañarnos como a chinos