Ségovie est l'une des provinces les plus riches en histoire de toute la Castille-et-León. Ses villes, disséminées dans les plaines, les montagnes et les canyons naturels, préservent un patrimoine qui remonte à plusieurs siècles et témoigne du passage des civilisations préromaine, romaine et médiévale, dont elles laissent des traces visibles. L'exemple le plus caractéristique est Sepúlveda, considérée comme la plus ancienne ville de la province, remarquable pour sa situation stratégique au sommet d'un promontoire rocheux, entourée de profonds canyons naturels qui lui servaient autrefois de défense naturelle. Les premières traces d'occupation humaine remontent aux Ve et IIe siècles avant J.-C.