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Test de stress bancos: 5 españoles y otros 3 europeos suspenden (gráficos)

escenarios hipotéticos adversos tomados en cuenta para europa y españa en los test de stress
Autor: @dmontero

La autoridad europea bancaria (The European Banking Authority o EBA) ha publicado los resultados de los test de stress sobre la banca europea, que califica de "una transparencia sin precedentes". El organismo ha analizado la resistencia de 90 bancos de 21 países ante una situación económica hipotéticamente adversa, pero que califica de "posible". Además, para esta edición de 2011 ha permitido a las entidades ampliar capital para "salir mejor en la foto"

Los resultados muestran que:

1) a finales de 2010 y sin ampliar capital, 20 bancos habrían suspendido el test ya que su ratio de solvencia (que se mide por el core tier 1) era inferior al 5%. Las necesidades de capital eran entonces de 26.800 millones de euros

Nº de bancos según su solvencia y nacionalidad (<2% poca solvencia y >10% mucha) a finales de 2010

Explicación del cuadro: se representa el nº de bancos según su nacionalidad que tienen más o menos nota. La línea roja engloba a los bancos españoles. Así, se observa que sin aumentar capital, había 9 entidades cuyo ratio de solvencia estaba por debajo del 5%. De ellos, 4 tenían menos del 2%. Es decir, por aquel entonces 9 entidades españolas no tenían el ratio de solvencia suficiente como para haber aprobado este examen de un total de 20 en toda Europa


2) entre enero y abril de 2011, la banca europea ha conseguido 50.000 millones de euros de capital en total, lo que le ha permitido mejorar la nota sensiblemente

3) teniendo en cuenta estos aumentos de capital hasta abril de 2011, 8 bancos europeos suspenden los test de stress al tener ratios de capital inferiores a ese nivel del 5% de ratio de solvencia. De esa lista, 5 son españoles, dos griegos y un austriaco (recodando que un banco público alemán Helaba se ha retirado de las pruebas porque obtenía mala nota). Las necesidades de capital de estos bancos para aprobar serían en total de 2.500 millones de euros

Los bancos españoles con suspenso son: Unnim, CatalunyaCaixa, CAM, Caja3 y Banco Pastor, aunque el banco de España se ha apresurado a aclarar que no tienen que ampliar capital ya que el sistema español tiene colchones (provisiones genéricas o bonos convertibles) que de ser tenidos en cuenta para calcular la nota les haría aprobar

 


Nº de bancos según su solvencia y nacionalidad (<2% poca solvencia y >10% mucha) en abril 2011

Explicación del cuadro: con los aumentos de capital y medidas tomadas hasta el 30 de abril, la situación actual ha mejorado. Así, la línea roja que engloba a los bancos españoles muestra que 5 entidades españolas están por debajo del 5% mínimo exigido para aprobar el test de stress

4) más allá del suspenso y el aprobado, el organismo europeo destaca que hay 16 entidades (7 españolas) que tendrían un aprobado "raspado", al tener un ratio de capital de entre el 5 y el 6%

La eba apunta que ha recomendado a los supervisores nacionales de cada país que requieran a las entidades que suspenden los test de stress a tomar medidas para cubrir sus necesidades de capital. Igualmente, apunta que un ratio de solvencia ajustado no impide a las entidades de estar en peligro y tener vulnerabilidades, por lo que también sugiere a dichas entidades a que aumenten capital, especialmente si tienen una alta exposición a deudas soberanas de países en problemas. Entre las medidas también sugiere, si es necesario, recorte de dividendos, reducción del apalancamiento (endeudamiento), ampliar capital o convertir instrumentos de baja calidad en activos de calidad

Notas de cada entidad


Mensajes del banco de España

El banco de España (bde) ha asegurado que pese a los suspensos, "ninguna entidad española requiere aumentar su capital como consecuencia de las pruebas de resistencia de la EBA", ya que ya se han ido tomando medidas en los últimos meses para reestructurar las entidades españolas. Además, recuerda que la normativa española tiene elementos propios para la absorción de pérdidas, como son las provisiones genéricas o los bonos obligatoriamente convertibles, que si se incluyeran en los test servirían para que las entidades calificadas con suspenso aprobasen los test de stress

El banco de España recuerda que "Las pruebas de resistencia publicadas hoy se han realizado en 21 países de la Unión Europea para un total de 90 entidades crédito, 25 de ellas españolas. Al igual que sucedió el pasado año, el sector bancario español se ha sometido a un ejercicio de total transparencia, ya que ha incluido a todas las cajas de ahorros y todos los bancos cotizados españoles". "Si se hubiera cumplido estrictamente con la exigencia del ejercicio europeo solo se habrían mostrado los resultados de cuatro entidades", recuerda el orgamismo en clara referencia a que otros países no han sometido a los test de stress a todas sus entidades. De hecho, los test de stress han medido apenas el 65% del tejido financiero

 

Documentos relacionados

Documento de la eba

Presentación banco de España

Comunicado del banco de España

Datos completos e individuales