El BCE evaluará en 2026 la capacidad de los bancos europeos para afrontar riesgos geopolíticos

El Banco Central Europeo (BCE) realizará en 2026 una prueba de resistencia inversa a los 110 bancos sujetos a su supervisión directa, con el objetivo de evaluar su capacidad para gestionar riesgos geopolíticos y determinar cómo estos podrían afectar a su solvencia y a la sostenibilidad de sus modelos de negocio.

A diferencia de las pruebas tradicionales, este ejercicio establece un resultado predeterminado, de forma que cada entidad debe definir el escenario que llevaría a alcanzarlo. En concreto, se pedirá a los bancos que identifiquen los eventos geopolíticos que podrían provocar una disminución mínima de 300 puntos básicos en su ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1).

Además de cuantificar el impacto en solvencia, las entidades deberán informar sobre los efectos potenciales en su liquidez y en sus condiciones de financiación. El objetivo es obtener una visión amplia de los escenarios geopolíticos que podrían comprometer de forma significativa la estabilidad de los bancos y precisar qué medidas adoptarían para mitigar dichos riesgos.

El BCE utilizará este ejercicio para comprobar hasta qué punto las capacidades internas de las entidades para realizar pruebas de estrés incorporan adecuadamente los riesgos geopolíticos. Esta evaluación servirá de complemento a la prueba de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea prevista para 2025, basada en un escenario homogéneo que arrojó resultados dispares en términos de agotamiento de capital.

Tal como ocurre con anteriores ejercicios temáticos del supervisor europeo, esta prueba inversa no tendrá implicaciones directas para la Guía del Pilar 2 (P2G). Los resultados se integrarán en el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) y se vincularán al ICAAP de 2026, con carácter cualitativo y alineados con la evaluación interna de adecuación de capital de cada banco.

Las debilidades que se detecten se incorporarán al análisis supervisor, con especial atención a la integración de los riesgos geopolíticos en las evaluaciones internas y en los sistemas de agregación y reporte de datos. Para reducir cargas operativas, el BCE permitirá que las entidades utilicen las plantillas de recopilación de datos ya empleadas en sus procesos de supervisión dentro del ICAAP de 2026.