La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (adicae) presentó el viernes una denuncia contra 22 entidades financieras por las cláusulas suelo de las hipotecas al considerarlas abusivas por haber impedido a cientos de personas beneficiarse de la bajada del Euribor
La denuncia representa a 239 afectados y pide la anulación de las cláusulas suelo establecidas en sus contratos. Además, requiere que las entidades reintegren a los afectados las cantidades que han pagado “de más” durante estos meses en los que no se han podido beneficiar de las bajadas del Euribor al tener un suelo fijado en sus hipotecas
Las entidades financieras demandadas por adicae son: BBVA, Banco Castilla, Banco Galicia, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Vasconia, y en el capítulo de las cajas de ahorros, Caixa Catalunya, Caja España, Caja Extremadura, Caixa Galicia, Caixa Girona, CAI, Caja Mar, Caixanova, Caja Duero, Caixa Penedés, Cajalon, Caixa Sabadell, Caja Duero, Caja San Fernando, Caja Segovia y Caja Tarragona
23 Comentarios:
Ya era hora que alguién arremetiera contra los poderosos.
Caixa Galicia es de lo peor... te cobran por todo, tienes que tener cuatro productos suyos para que no te suban el diferencial (1,5) y por esos productos te sangran vivo!!!!!
Se me olvidó... aparte de topar el Euribor que no nos lo dejan ni negociar!!!
Bravo por adicae, bravo, bravo...
¿Cuánto tiempo deberá pasar hasta que salga sentencia definitiva?
Esto quedará en "agua de borrajas". Yo no me creo que al final nos lo quiten y menos que nos devuelvan lo pagado.
Yo firmé a sabiendas con una clausula suelo de 4.5......no me quedaba otra.......
Las "cláusulas de suelo" en los créditos a tipo variable son un efecto inevitable de la existencia de las "cláusulas de techo" y la existencia de esas "cláusulas de techo" es una consecuencia inevitable de los propios créditos de tipo variable.
Veamos la segunda parte que es más fácil de ver. Un hipotecado podría comprometerse a seguir pagando su hipoteca variable suban los tipos hasta donde suban. Sin embargo la simple firma del hipotecado adquiriendo este compromiso no es suficiente para sustentar la gestión del riesgo por parte del banco. Si el Euribor subiese por ejemplo hasta el 35%, el hipotecado, independientemente de lo que hubiese firmado no pagaría la cuota resultante. No la pagaría porque no podría pagarla así que el banco debe asociar a un crédito variable un tipo máximo que nunca será superado (una cláusula de techo)
El banco establece este tipo máximo asociado a cada crédito variable por medio de un derivado financiero sobre tipos de interés (del euro, si es un crédito en euros). Lo que hace el banco es muy parecido a comprar una opción sobre tipos (o vender un futuro sobre tipos). Normalmente, el costo de compra de esta opción se paga vendiendo otra opción (por ejemplo: se vende una "call" sobre schatz y con lo obtenido por la venta se compra una "put")
El resultado de esto es que el hipotecado está protegido ante tipos muy altos pero el coste de esa protección lo paga renunciando a beneficiarse si los tipos bajan mucho (como ocurre ahora).
Si la ley impide establecer estas "cláusulas de suelo" y como los bancos seguirían necesitando que el hipotecado esté protegido por "cláusulas de techo" para poder gestionar el riesgo crediticio, el resultado serían unos créditos más caros.
Al no poder utilizar la cláusula de suelo para financiar la cláusula de techo, el coste de este seguro financiero ante fuertes subidas de tipos tendría que pagarse a parte, como un aumento del "spread". En vez de ser los créditos al Euribor+1.5% serían a Euribor+2.3% por ejemplo.
Al no poder utilizar la cláusula de suelo para financiar la cláusula de techo, el coste de este seguro financiero ante fuertes subidas de tipos tendría que pagarse a parte, como un aumento del "spread". En vez de ser los créditos al Euribor+1.5% serían a Euribor+2.3% por ejemplo. Conocía la existencia de los derivados que ha de contratar el banco para cubrirse frente a una subida de tipos (que no podría afrontar en primer lugar el comprador), lo que permite la existencia de 'cláusulas-techo'. Sin embargo desconocía la contrapartida en las 'cláusulas-suelo', algo que, según explicas, tiene bastante lógica. Otra cosa es que el banco no se lleve una parte sustancial de ese diferencial en las actuales circunstancias, porque seguramente al contratar el seguro se maneja un tipo en un intervalo muy pequeño por debajo del que figura en las condiciones iniciales, Euribor+x. Un saludo y muchas gracias.
"Conocía la existencia de los derivados que ha de contratar el banco para cubrirse frente a una subida de tipos (que no podría afrontar en primer lugar el comprador), lo que permite la existencia de 'cláusulas-techo'. Sin embargo desconocía la contrapartida en las 'cláusulas-suelo', algo que, según explicas, tiene bastante lógica"
Bueno, no es preciso que siempre se haga así ni que el costo de un derivado se cubra de manera exacta con la venta de otro derivado. La ingeniería financiera tiene cientos de herramientas que permiten miles de combinaciones. Sin embargo, la esencia es fácil de entender.
Un derivado financiero es un contrato entre dos partes que estipula cierta transacción en ciertas condiciones. Hay derivados privados, arbitrarios (otc) y luego los más conocidos que se negocian en un mercado abierto (como la bolsa) y que tienen un formato normalizado.
Los derivados más conocidos son los "futuros" pero los que se usan para controlar el riesgo de tipos son "opciones" o "swaps"
Los derivados sobre tipos de interés son bastante liosos técnicamente porque se refieren a una cesta de bonos normalizada. Los bonos suben o bajan de precio según cambien los tipos de interés y por eso los derivados asociados a estos bonos pueden utilizarse para gestionar el riesgo de tipos.
Veamos un ejemplo muy esquemático. Pongamos que los tipos a un año están al 4%. El gobierno alemán (u otro emisor "sin riesgo") emite un bono (sin cupón) con un nominal de 100 euros y una madurez de un año. Esto significa que el gobierno alemán pagará al portador de ese bono 100 euros dentro de un año. Los inversores pagarán 96 euros por ese bono porque invertir 96 euros para obtener 100 en un año proporciona la rentabilidad del 4% de los tipos actuales.
Si los tipos suben desde el 4% al 5% el precio de estos bonos bajará desde 96 hasta 95 euros (para que los intereses de la inversión sean del 5% hay que invertir (aproximadamente) 95 y obtener 100 en un año). Si los tipos cayesen desde el 4% hasta el 3% el precio de los bonos subiría desde 96 hasta 97 (los bonos a más largo plazo son más sensibles a los cambios de tipos).
Así es como una determinada variación de los tipos de interés equivale a una variación del precio de una cesta de bonos (siempre que la solvencia del emisor no cambie). Y así es como los derivados cuyo subyacente es una cesta de bonos pueden emplearse para gestionar el "riesgo de tipos".
"Gracias adicae por ser el robin hut de los indefensos, ante estos abusones."
Un contrato que se firma entre dos partes, ámbas tienen que estar sometidas por igual, tanto si sube como si baja, como el i.p.c. En los contratos de arrendamiento.
Tengo entendido que un dueño "listillo", puso en un contrato de alquiler, en el apartado de "revisión de renta" revisar dicha renta solo al alza, y en el oportuno litigio qu hubo, se dictó, mantener la misma renta durante toda la vigencia del contrato. Gracias otra vez adicae
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